(...) « Une large partie des solutions ‘smart beta’ sont nées des critiques à l’égard des indices ‘capi-pondérés’, dont on s’aperçoit qu’ils n’offrent pas la diversification espérée, mais plutôt une concentration sur un quart des valeurs et une surexposition relative à certains facteurs de type ‘large cap’ ou ‘growth’ », confirme Felix Goltz, responsable de la recherche appliquée à l’Edhec-Risk Institute. (...)
(...) « Une large partie des solutions ‘smart beta’ sont nées des critiques à l’égard des indices ‘capi-pondérés’, dont on s’aperçoit qu’ils n’offrent pas la diversification espérée, mais plutôt une concentration sur un quart des valeurs et une surexposition relative à certains facteurs de type ‘large cap’ ou ‘growth’ », confirme Felix Goltz, responsable de la recherche appliquée à l’Edhec-Risk Institute. (...)
Type: | Press article |
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Date: | le 24/11/2016 |
Source : | Les Petites Affiches |