An Integrated Framework for Style Analysis and Performance Measurement
Noël Amenc, Lionel Martellini, Daphné Sfeir: In this paper, we propose an integrated framework for assessing the risk-adjusted performance of mutual fund managers.
Auteur(s) :
Professor of Finance, EDHEC Graduate School of Business
Assistant Professor of Finance, Marshall School of BusinessAssociate Researcher, EDHEC Graduate School of Business
Research Engineer, EDHEC Risk and Asset Management Research Centre
The methodology is designed so as to be consistent not only with modern portfolio theory but also with constraints imposed by practical implementation in a context where the presence of a variety of investment styles needs to be accounted for.
| Type : | Working paper |
|---|---|
| Date : | le 01/01/2002 |
| Pôle de recherche | Finance |
A voir également
A propos de l'EDHEC
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour, l'EDHEC est l'une des 15 meilleures écoles de commerce d'Europe. Résolument internationale et directement connectée au monde des affaires, elle est reconnue pour l'excellence de sa recherche et sa capacité à former des entrepreneurs et des managers capables de faire bouger les lignes.
Véritable laboratoire d'idées, elle produit des solutions innovantes reconnues par les entreprises. Ses travaux de recherche irriguent son enseignement fondé sur la culture du «build people to build business» et du « learning by doing ».
