Market Efficiency and Hedge Fund Trading Strategies
This paper investigates the role that hedge funds, a proxy for sophisticated investors, play in the price discovery process between stock and option markets and the disagreement/agreement periods.< ...
Auteur(s) :
University of Liège, HEC Liège
Research Associate, EDHEC-Risk Institute
Professor, HEC Montréal
Head of Research, HR Strategies
University of Liège, HEC Liège
This paper investigates the role that hedge funds, a proxy for sophisticated investors, play in the price discovery process between stock and option markets and the disagreement/agreement periods.
| Type : | Working paper |
|---|---|
| Date : | le 01/05/2016 |
| Pôle de recherche | Finance |
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