Maximizing an equity portfolio excess growth rate: a new form of smart beta strategy?

Quantitative Finance, Volume 20, 2020 - Issue 7

Auteur(s) :

Jean-Michel Maeso

EDHEC-Risk Institute

Lionel Martellini

EDHEC-Risk Institute

Quantitative Finance, Volume 20, 2020 - Issue 7

Type : Publication académique
Date : le 07/04/2020
Pôle de recherche Finance
Source : Quantitative Finance

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