Scientific Beta Day Europe : parcourez le programme de l'édition 2022
Le 9 décembre 2022, Scientific Beta organise un événement en personne, entièrement en anglais, à Amsterdam, sur la nécessité de s'interroger sur les stratégies smart beta et l'investissement climatique.
Cette conférence organisée par Scientific Beta comprendra de multiples sessions plénières, ateliers et sessions pratiques présentant les dernières avancées en matière de conception et de mise en œuvre de smart beta et de stratégies climatiques au profit des communautés de propriétaires d'actifs et de conseillers financiers. L'édition 2022 de la conférence sera axée sur la nécessité de remettre en question les stratégies smart beta et l'investissement climatique.
Thèmes abordés par cette conférence
- Factor Menu : Différencier les facteurs de prix et les facteurs tarifés
- Comment intégrer les recommandations du cadre Net-Zero dans la construction d'un portefeuille ?
- Évaluer le greenwashing dans la construction de portefeuilles et d'indices de référence
- Expositions macroéconomiques dans la construction de portefeuilles d'actions
- Etude de cas : Gestion des risques macroéconomiques dans les portefeuilles d'actions
- Alignement sur le cadre Net-Zero et investissements sans énergies fossiles
Informations pratiques
Conférence réservée aux propriétaires d'actifs et aux consultants institutionnels sur réception d'une invitation. L'admission n'est valable que lorsqu'elle est confirmée par les organisateurs, qui se réservent le droit de refuser toute demande d'inscription afin de préserver la diversité de l'audience. Les propriétaires d'actifs comprennent : les régimes de retraite, les organisations caritatives, les fonds de dotation, les fondations, les compagnies d'assurance, les family offices uniques et les cadres financiers de sociétés non financières.
Date: 9 décembre 2022
Lieu: Hyatt Regency - Sarphatistraat 104, 1018 GV Amsterdam
Inscription: https://web-eur.cvent.com/event/fabd5d1c-21fe-48e2-b5bf-21dd58b69479/summary
Informations: [email protected]
As the event is entirely held in English, the programme is presented below in this language.
Programme of the event
07:30-08:15 Registrations, Morning Tea and Coffee
08:15-8:30 Opening Address
- Kin Yee Ng, CEO, Scientific Beta
08:30-09:30 Plenary session - Navigating the Factor Menu: Differentiate between Pricing and Priced Factors
Why do risk premiums exist? How to assess the existence of a real and robust long-term rewarded factor? What is the benefit of distinguishing robust pricing factors in portfolio risk management? What is the difference between pricing and priced factor investing?
Q&A session with audience
- Chair: Allan Japhetson, Head of Investment Strategy, ATP
- Speaker: Felix Goltz, PhD, Research Director, Scientific Beta
09:30-10:30 Plenary session - Macro-Factor Tilted Benchmark
The value of considering macroeconomic exposures in the construction of an equity portfolio. How to robustly measure the macroeconomic exposure of a security.How to assess the quality of a macro-factor exposed index.
Q&A session with audience
- Chair: Lorraine Sereyjol-Garros, Global Head of ETF & Index Sales Team, BNP Paribas Asset Management
- Speaker: Giovanni Bruno, PhD, Senior Quantitative Research Analyst, Scientific Beta
10:30-11:00 Break
11:00-12:00 Plenary session - Case Studies: Managing Macro Risks in Equity Portfolios
Macro indices: characteristics & design. Case studies: Liability-Driven Investment / Multi-Asset Portfolio.
Q&A session with audience
- Chair: Judy Hung, Senior Portfolio Manager, PGB
- Speaker: Dimitris Korovilas, PhD, Investment Product Specialist, Scientific Beta
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Plenary session - Assessing Greenwashing in Portfolio and Benchmark Construction
How to define greenwashing at the portfolio level? What are the main characteristics of greenwashing climate strategies? How to measure the greenwashing of a portfolio or
a benchmark? Case study: Analysis of greenwashing of popular climate strategies.
Q&A session with audience
- Chair: Jaap van Dam, Principal Director, Investment Strategy, PGGM
- Speaker: Felix Goltz, PhD, Research Director, Scientific Beta
14:00-15:00 Plenary session - Should Oil and Gas be Excluded from Climate-Friendly Portfolios?
Fossil fuels in Net Zero trajectories: all fossil fuels were not created equal. Why, what and when to divest? The pitfalls of fossil fuels divestment: illustration with the Paris Aligned Benchmark regulation.
Q&A session with audience
- Chair: Gregoire Haenni, CIO, CPEG
- Speaker: Erik Christiansen, ESG and Low Carbon Investment Specialist, Scientific Beta
Panel Discussion:
- Olivier Rousseau, Executive Director, FRR
- Mark Campanale, Founder & CEO, Carbon Tracker Initiative
15:00-15:15 Break
15:15-16:15 Plenary session - How to Integrate the Net-Zero Framework Recommendations into Portfolio Construction
What are the consequences at the equity asset class level of the Net Zero Alliances’ recommended principles? How to go beyond the global carbon or global temperature reduction approaches at portfolio level to really impact companies? How to maximise the impact of corporate commitment to climate alignment through portfolio construction? Case study: Climate Impact Consistency Index.
Q&A session with audience
- Chair: Rasmus Bessing, Chief Operating Officer, PFA
- Speaker: Erik Christiansen, ESG
