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Améliorer les scénarios climatiques pour les investisseurs : découvrez la dernière publication d'EDHEC-Risk Climate et participez au prochain webinaire

Riccardo Rebonato, Professeur à l'EDHEC et Scientific Director d'EDHEC-Risk Climate, et Dherminder Kainth, Research Director d'EDHEC-Risk Climate, viennent de publier une étude intitulée “Climate Scenario Analysis and Stress Testing for Investors: A Probabilistic Approach”. Ils la présenteront lors d'un webinaire dédié le 14 mars 2024 (14h CET) auxquels plus de 500 personnes se sont déjà inscrites.

Temps de lecture :
21 fév 2024
Enhancing climate scenarios for investors: Discover the latest EDHEC-Risk Climate publication and join the next webinar

Présentation de l'étude

Les scénarios climatiques existants, inspirés du cadre du GIEC, fournissent des informations précieuses mais n'ont pas été conçus pour des utilisations financières. Une nouvelle recherche de l'EDHEC-Risk Climate Impact Institute, "Climate Scenario Analysis and Stress Testing for Investors: A Probabilistic Approach" (janvier 2024 - R. Rebonato, D. Kainth et L. Melin), explore les approches permettant d'enrichir le cadre existant avec des informations probabilistes.

Si l'utilisation de stress tests et d'analyses de scénarios est un concept courant dans la gestion des risques financiers, les scénarios climatiques sont différents à deux égards : parce qu'ils ne peuvent pas être construits en "rééchantillonnant" l'histoire passée ; et parce que les utilisateurs finaux des scénarios ne sont probablement pas en mesure de les associer avec des probabilités, même très approximatives.

Dans cette étude, qui sera présentée lors d'un webinaire dédié, en anglais, les auteurs proposent un cadre novateur pour produire des scénarios permettant aux praticiens de la finance de comprendre quels résultats sont les plus probables. Scénarios qui devraient donc faire l'objet d'une plus grande attention et d'une meilleure appréciation de ce qui se trouve dans les queues de la distribution des dommages. Cela a d'importantes implications pratiques en matière d'investissement pour l'allocation des portefeuilles et pourrait également être utilisé pour affiner les modèles d'évaluation afin de quantifier et de gérer les risques climatiques à un niveau granulaire amélioré.

 

14 mars 2024 - Participez au webinaire “How to Enhance Climate Scenarios for Investors

EDHEC-Risk Climate Impact Institute a le plaisir de vous inviter à un webinaire le jeudi 14 mars à 14h00 (CET).

Riccardo Rebonato, Professeur à l'EDHEC et Scientific Director d'EDHEC-Risk Climate, et Dherminder Kainth, Research Director d'EDHEC-Risk Climate, présenteront ce travail et répondront aux questions des personnes connectées.

>> Pour vous inscrire, suivre ce lien :

https://edhec-dbd.zoom.us/webinar/register/3017084483522/WN_bpuLb9ZdQa-qZl0ren9tuw

 

Les questions suivantes seront abordées :

  • Pourquoi les scénarios climatiques sont importants et pourquoi ils diffèrent des scénarios classiques de risque de marché.
  • Les scénarios industriels actuels répondent-ils aux besoins des investisseurs ?
  • Mettre l'incertitude au premier plan : comment créer des distributions de probabilité des dommages économiques.
  • Donner aux investisseurs ce dont ils ont besoin : des distributions de probabilités aux scénarios tenant compte des probabilités.
  • Tests de résistance inversés avec les dommages climatiques.

 

Téléchargez l'étude “Climate Scenario Analysis and Stress Testing for Investors: A Probabilistic Approach

Une publication d'EDHEC-Risk Climate Impact Institute – Janvier 2024.

Auteurs: Riccardo Rebonato, Dherminder Kainth, Lionel Melin

>> Pour télécharger cette étude, suivre ce lien :

https://climateimpact.edhec.edu/publications/climate-scenario-analysis-and-stress-testing

 

IPE viewpoint: “Investor climate scenarios need to be probability-aware

Le 9 février 2024, Investment & Pensions Europe (ipe.com) a invité Riccardo Rebonato à rédiger une chronique sur ses dernières recherches.

>> Pour lire cet article, suivre ce lien :

https://climateimpact.edhec.edu/sites/ercii/files/pdf/edhec_ipe_climatescenarios_viewpoint_feb2024.pdf