An Update on Weather Fear Premia Trades

In this article, we will review a class of trading strategies known as “weather fear premia” trades. We will describe them, arguing that they may comprise a type of risk premium and noting the ...

Auteur(s) :

Hilary Till

Research Associate, EDHEC-Risk Institute
Principal, Premia Research LLC

In this article, we will review a class of trading strategies known as “weather fear premia” trades. We will describe them, arguing that they may comprise a type of risk premium and noting the extra diligence needed in their risk management. We note that both superior trade construction and an analysis of fundamentals are also critical for the successful implementation of these types of trades. We conclude with a cautionary note on a catastrophic trading blow-up that occurred in November 2018, illustrating the risk of such strategies.

Type : Working paper
Date : le 01/12/2018
Pôle de recherche Finance

A voir également

Explora, un voyage exploratoire en équipe
Actualités
- 24-07-2019
Vous êtes en dernière année de MSc et vous souhaitez vous former au numérique ? Vous...
Alumni Story – Arnaud Cior (Parcours Dirigeants 2015) : à la conquête du
Actualités
- 19-07-2019
Arnaud Cior est le fondateur et président de Fitness Academy, une entreprise de...
Classement SIGEM 2019 : l'EDHEC plébiscitée par les étudiants de CPGE
Actualités
- 19-07-2019
Classement SIGEM : l'EDHEC plébiscitée par les étudiants de CPGE L’EDHEC a été...
Alumni Story – Laurent Nezot (Parcours Dirigeants 2018) : Développer un leadership qui rassemble
Actualités
- 18-07-2019
D’une organisation très hiérarchisée à une culture plus bienveillante et ouverte, la...