Accounting for Cross-Factor Interactions in Multifactor Portfolios without Sacrificing Diversification and Risk Control

The Journal of Portfolio Management, Vol. 43 N° 5 pp. 99 - 114, Special QES Issue 2017

Auteur(s) :

Noël Amenc, PhD

CEO ERI Scientific Beta

Frédéric Ducoulombier

ERI Scientific Beta

Mikheil Esakia

ERI Scientific Beta

Felix Goltz, PhD

ERI Scientific Beta

Sivagaminathan Sivasubramanian

ERI Scientific Beta

The Journal of Portfolio Management, Vol. 43 N° 5 pp. 99 - 114, Special QES Issue 2017

Type : Publications académiques
Date : le 15/03/2017
Pôle de recherche Finance
Source : The Journal of Portfolio Management

A voir également

Premier Emploi en temps de crise : Les parcours de carrière des diplômés peu impactés à terme
Actualités
- 22-10-2020
Le ralentissement de l'économie mondiale va impacter l'insertion des jeunes diplômés à...
Business Law & Management Society : une association dédiée aux métiers du droit et au networking
Actualités
- 20-10-2020
Quel est votre parcours de l’EDHEC ? Après le bac, j’ai étudié le droit et les sciences...
[ Start-ups compétition ] Palmarès EDHEC Entrepreneurs du Concours
Actualités
- 19-10-2020
L'Incubateur EDHEC Entrepreneurs est fier de partager le Palmarès 2020 de la 6ème...
Donateurs du mois : Sandra et David Armstrong, EDHEC 1993, Mécènes de l'incubateur EDHEC à Station F
Actualités
- 19-10-2020
« C'était important pour nous de soutenir l'EDHEC dans la mesure où nous nous sommes...