Application of the Merton model to estimate the probability of breaching the capital requirements under Basel III rules
Annals of Finance, Vol. 16 pp. 141 - 157, March 2020
Auteur(s) :
Group Risk Management, Assicurazioni Generali S.p.A.
Department of Management, University of Rome “La Sapienza”
Department of Management, University of Rome “La Sapienza”
EDHEC Business School
Annals of Finance, Vol. 16 pp. 141 - 157, March 2020
| Type : | Publication académique |
|---|---|
| Date : | le 16/01/2020 |
| Pôle de recherche | Finance |
| Source : | Annals of Finance |
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