Asymmetric stochastic volatility models: Properties and particle filter-based simulated maximum likelihood estimation

Econometrics and Statistics, Volume 13, January 2020, Pages 84-105

Auteur(s) :

Xiuping Mao

School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law

Veronika Czellar

EDHEC Business School

Esther Ruiz

Department of Statistics and Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid

Helena Veiga

BRU-UNIDE

Econometrics and Statistics, Volume 13, January 2020, Pages 84-105

Type : Publications académiques
Date : le 02/01/2020
Pôle de recherche Economie
Source : Econometrics and Statistics

A voir également

Nouveau double-diplôme EDHEC & EURECOM : se former à l'internet des objets et au management
Actualités
- 04-08-2020
L’EDHEC Business School et EURECOM, école d’ingénieurs spécialisée en sciences du...
Le Programme Grande Ecole de l’EDHEC en 2020, des classements au top !
Actualités
- 03-08-2020
Retour sur une année très riche en classements français et internationaux pour le...
La Chaire relance son étude Diversité & Carrière - Alumni apportez votre contribution!
Actualités
- 29-07-2020
Parce que nous sommes tous différents, cette étude se propose de dresser un état des...
Nouveau double diplôme EDHEC & MINES ParisTech : se former à la finance durable
Actualités
- 27-07-2020
Faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone nécessite un...