RECHERCHE ET PUBLICATIONS

Closed-Form Solution for Defaultable Bond Options under a Two-Factor Gaussian Model for Risky Rates Modeling

The Journal of Derivatives, Vol. 28, Issue 2, Winter 2020
 

Auteur(s) :

Vincenzo Russo

Assicurazioni Generali

Rosella Giacometti

University of Bergamo in Bergamo

Frank J. Fabozzi

EDHEC Business School

The Journal of Derivatives, Vol. 28, Issue 2, Winter 2020
 

Type : Publication académique
Date : le 01/12/2020
Pôle de recherche Finance
Source : The Journal of Derivatives

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