Closed-Form Solution for Defaultable Bond Options under a Two-Factor Gaussian Model for Risky Rates Modeling
The Journal of Derivatives, Vol. 28, Issue 2, Winter 2020
Auteur(s) :
Assicurazioni Generali
University of Bergamo in Bergamo
EDHEC Business School
The Journal of Derivatives, Vol. 28, Issue 2, Winter 2020
| Type : | Publication académique |
|---|---|
| Date : | le 01/12/2020 |
| Pôle de recherche | Finance |
| Source : | The Journal of Derivatives |
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