L'obligataire tenté par le « smartbeta »

"(...) La parole à ... RICCARDO REBONATO, professeur de finance à l’Edhec-Risk Institute. (...) Sur les obligations d’Etat, comment déterminer un facteur « value » ? La probabilité de dé ...

Mentionné(e)(s) :

Riccardo Rebonato

EDHEC Business School

"(...) La parole à ... RICCARDO REBONATO, professeur de finance à l’Edhec-Risk Institute. (...) Sur les obligations d’Etat, comment déterminer un facteur « value » ? La probabilité de défaut est faible pour les pays développés, à moins d’entrer dans des considérations géopolitiques non quantitatives. Globalement, les « vieilles » explications sur les actions ne fonctionnent pas, et il y a encore trop peu d’études académiques concernant l’efficience des facteurs sur les obligations. (...)

Type : Article de presse
Date : le 14/03/2019
Pôle de recherche Finance
Source : L'Agefi

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