RECHERCHE ET PUBLICATIONS

Option Pricing with Mixed Lévy Subordinated Price Process and Implied Probability Weighting Function

The Journal of Derivatives, Vol. 28, Issue 2, Winter 2020
 

Auteur(s) :

Abootaleb Shirvani

Department of Mathematics and Statistics at Texas Tech University in Lubbock, TX

Yuan Hu

Department of Mathematics and Statistics at Texas Tech University in Lubbock, TX. ([email protected])

Svetlozar T. Rachev

Professor of quantitative finance in the Department of Mathematics and Statistics at Texas Tech University in Lubbock, TX

Frank J. Fabozzi

EDHEC Business School

The Journal of Derivatives, Vol. 28, Issue 2, Winter 2020
 

Type : Publication académique
Date : le 01/12/2020
Pôle de recherche Finance
Source : The Journal of Derivatives

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