RECHERCHE ET PUBLICATIONS

Tail Risk of Smart Beta Portfolios: An Extreme Value Theory Approach

Lixia Loh, Stoyan Stoyanov

Auteur(s) :

Lixia Loh

Senior research engineer at EDHEC-Risk Institute–Asia.

Stoyan Stoyanov

Professor of finance at EDHEC Business School and head of research at EDHEC Risk Institute–Asia.

Type : Publication EDHEC
Date : le 07/07/2014
Pôle de recherche Finance

A voir également

Finance climatique, projets à impact positif, campus durables : l'EDHEC se mobilise pour les générations futures
Actualités
- 30-06-2022
A l'heure où 77% des jeunes diplômés considèrent l'impact sociétal comme un critère...
Challenge néGO :  Apprendre à négocier comme des professionnels
Actualités
- 29-06-2022
Les formations initiales de l’EDHEC intègrent des exercices construits avec des...
Focus sur le premier salon durable de l'EDHEC International BBA
Actualités
- 23-06-2022
Le 7 avril a eu lieu le « premier salon durable » organisé sur nos campus de Lille et...
Pré-Master de l’EDHEC : bilan et nouveautés
Actualités
- 23-06-2022
En 2021, l’année de Pré-Master avait été marquée par de nouvelles évolutions. Hager...