Term Structure Analysis of Option Implied Volatility in the Brazilian Market using a Continuous-Time GARCH Model

This paper aims at predicting the volatility term structure of a given asset. The model is based on the GARCH modelling of the asset's volatility, from which the term structure is derived.

Auteur(s) :

Carlos Heitor Campani

Professor of Finance, COPPEAD Graduate School of Business
Research Associate of EDHEC-Risk Institute

Carlos Eduardo Fucci

COPPEAD Graduate School of Business

This paper aims at predicting the volatility term structure of a given asset. The model is based on the GARCH modelling of the asset's volatility, from which the term structure is derived.

Type : Working paper
Date : le 01/09/2016
Pôle de recherche Finance

A voir également

Admission EDHEC International BBA : sur Dossier Parcoursup
Actualités
- 27-03-2020
Compte tenu des circonstances exceptionnelles dues au COVID-19, et en prenant en compte...
LegalEDHEC annonce un partenariat avec une HR Tech et poursuit son développement dans le talent management des métiers du droit
Actualités
- 25-03-2020
Après la création du premier référentiel de compétences du Juriste Augmenté, LegalEDHEC...
TIPS avec Jean-Michel Ledru #Réussir son pitch
Actualités
- 24-03-2020
Découvrez les éléments clefs d'un bon pitch entrepreneurial : - l'enjeu de la clarté...
Créer son site avec Wordpress - Vidéo TIPS avec Web my Day
Actualités
- 24-03-2020
L’Incubateur EDHEC Entrepreneurs vous présente les tips WordPress de Webmyday. Cette...