The Value Premium and Time-Varying Volatility
Numerous studies have documented the failure of the static and conditional capital asset pricing models to explain the differences in returns between value and growth stocks.
Auteur(s) :
ICMA Centre, University of Reading
Bradford School of Management
PhD, Professor of Finance, EDHEC Business School
| Type : | Working paper |
|---|---|
| Date : | le 05/05/2008 |
| Complément d'informations | Pour plus d'informations, nous vous prions de vous adresser à Joanne Finlay, Direction de la recherche de l'EDHEC [ [email protected]] Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et n'engagent pas la responsabilité de l'EDHEC. |
| Pôle de recherche | Finance |
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