Lancement de la chaire de recherche "Advanced Factor & ESG Investing"

Une nouvelle chaire de recherche est portée par l'EDHEC pour Scientific Beta afin de fournir une recherche de haute qualité aux décideurs.

Publié le 03 septembre 2019.


L'EDHEC Business School et Scientific Beta ont annoncé le lancement de la chaire de recherche "Advanced Factor & ESG Investing". La chaire aura pour but de contribuer et participer au développement des connaissances sur l'investissement factoriel et l'ESG ( Environnement, Social, Gouvernance), deux sujets d'importance stratégique pour l'industrie de l'investissement, grâce à de solides recherches académiques.
 
Cette chaire sera codirigée par deux professeurs de l'EDHEC, les professeurs Raman Uppal et Abraham Lioui, et deux directeurs de Scientific Beta, le Dr Felix Goltz et Frédéric Ducoulombier, respectivement en charge de la recherche et des ESG (éthique, social, gouvernance) au sein du producteur d'indices. La chaire est destinée à accueillir non seulement des chercheurs des deux organisations, mais aussi d'autres institutions académiques.
 
Au cours des trois prochaines années, la chaire de Scientific Beta abordera les questions suivantes dans une perspective de recherche :
 
- Investissabilité et surpeuplement des facteurs
- Questionnement du facteur ESG
- Les régimes de primes de facteurs et le lien entre macro et microfacteurs
- Machine learning dans l'investissement factoriel
- Comment le deep learning peut améliorer la qualité de l'information ESG
- L'ère numérique, l'investissement immatériel et les définitions des facteurs
- Nouvelle méthodologie de mesure bêta
 
La chaire de recherche conduira à :
 
- La production de travaux de recherche qui seront publiés dans des revues académiques de rang 1 et qui, à ce titre, seront une référence tant par leur rigueur scientifique que par le caractère non acquis de leurs résultats.
- La présentation des résultats dans un format accessible aux professionnels sous la forme d'une application pratique de l'article de recherche, l'application pratique elle-même faisant l'objet d'un webinaire
- La participation à des conférences scientifiques pour présenter les résultats de la recherche. A partir de 2020, une conférence annuelle des chaires de recherche se tiendra alternativement en Europe et aux Etats-Unis. Cette conférence sera l'occasion de présenter les résultats et les recherches en cours aux professionnels.
 
Commentant le lancement de la chaire de recherche, le Professeur Noël Amenc, CEO de Scientific Beta, déclare : "L'EDHEC, à travers l'EDHEC Risk Institute et Scientific Beta, est depuis longtemps à la pointe de la recherche universitaire dans le domaine des investissements passifs et de la gestion des risques. Avec la chaire de recherche "Advanced Factor & ESG Investing", notre objectif est de continuer à faire bénéficier l'industrie de l'investissement des résultats du plus haut niveau de recherche en matière d'investissement factoriel et ESG. Indépendamment de la recherche menée par ses propres équipes de R&D, cette recherche scientifique assure également à Scientific Beta une vision à long terme des sujets susceptibles d'influencer ses offres futures et participe à la nécessaire diversité cognitive du facteur et des approches d'investissement ESG proposées à nos clients".
 
Du côté de l'EDHEC Business School, Abraham Lioui explique : "Cette nouvelle chaire devrait être un accélérateur des travaux des professeurs et chercheurs de l'EDHEC dans les domaines du factor investing et de l'asset pricing ".

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