Riccardo Rebonato nommé "Chercheur Quant de l'année 2022"

Créé par Portfolio Management Research, le principal fournisseur d'informations pour le secteur de l'investissement, le prix "PMR Quant Researcher of the Year" récompense les chercheurs responsables d'avancées majeures dans le domaine de la connaissance académique, en particulier ceux ayant apporté une contribution exceptionnelle au domaine de la théorie quantitative du portefeuille.

• Pour lire l'annonce officielle du prix 2022, suivre ce lien

“Peu de noms dans le domaine de la finance suscitent autant de respect que celui de Riccardo Rebonato. Riccardo est un auteur exceptionnellement prolifique qui a apporté de nombreuses contributions influentes à notre domaine, en particulier dans le contexte de la modélisation des taux d'intérêt, de l'évaluation des actifs et de la gestion des risques. Cette année, le prix Quant Researcher of the Year rend hommage à un collègue à qui le domaine de la finance quantitative doit beaucoup” a déclaré le premier lauréat de ce prix en 2019, Marcos López de Prado (Cornell Univ.)

Riccardo Rebonato est professeur de finance à l'EDHEC Business School et directeur scientifique et de programme (“The Impact of Climate Change on Asset Prices and Investment Management”) à l'EDHEC-Risk Climate Impact Institute. Il était auparavant responsable international de l'analyse des taux et des devises chez PIMCO. Il a siégé aux conseils d'administration de l'ISDA et du GARP. Il est titulaire d'un doctorat en ingénierie nucléaire et d'un doctorat en science des matériaux et en physique des solides.

• Pour en savoir plus sur R. Rebonato: suivre ce lien

A l'annonce de cette récompense, Riccardo Rebonato a déclaré : “C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix décerné par le Journal of Portfolio Management. Mes premiers remerciements vont à ceux qui ont proposé mon nom, mais je sais que j'ai beaucoup d'autres personnes à remercier. J'ai eu la chance, au fil des ans, d'avoir d'excellents mentors, tant dans le monde universitaire que dans l'industrie financière. Ces personnes m'ont appris que la frontière entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée peut et doit être franchie - toujours dans le respect des lois et des coutumes des deux univers, mais aussi avec détermination. Cela a trouvé un écho favorable en moi, peut-être en raison de mon expérience antérieure en tant que physicien, où j'étais cet animal rare et maladroit - un expérimentateur qui était aussi un théoricien. De mon expérience de physicien, j'ai également retenu quelque chose d'autre dans le domaine de la finance : l'idée que nous faisons de la recherche pour être surpris, et non pour confirmer ce que nous pensions déjà savoir. Mon dernier domaine de recherche universitaire - l'économie et la finance du changement climatique - est le terrain idéal pour appliquer cette idée de la recherche en tant que surprise. L'EDHEC Business School et son Climate Institute ont fourni l'environnement idéal pour mener à bien ce travail.”

Lauréats précédents

2021 – Petter N. Kolm, professeur de mathématiques et directeur du MSc Mathematics in Finance, Courant Institute, New York University

2020 - Campbell R. Harvey, professeur de finance, Fuqua School of Business, Duke University

2019 - Marcos López de Prado, Directeur international de la recherche et du développement Abu Dhabi Investment Authority et professeur au College of Engineering, Cornell University

Sélection de recherches académiques de Riccardo Rebonato:

• Riccardo Rebonato, Dherminder Kainth and Lionel Melin, Climate Output at Risk, The Journal of Portfolio Management, Novel Risks Special Issue 2022.
• Riccardo Rebonato and Taku Hatano, Why Does the Cieslak–Povala Model Predict Treasury Returns? A Reinterpretation, The Journal of Fixed Income, Spring 2022.
• Lionel Martellini, Riccardo Rebonato and Jean-Michel Maeso, Cross-Sectional and Time-Series Momentum in the US Sovereign Bond Market, The Journal of Fixed Income, Winter 2022.
• Riccardo Rebonato and Amir El Aouadi, How Do the Volatilities of Rates Depend on Their Level? The “Universal Relationship” Revisited, The Journal of Fixed Income, Spring 2021.
• Riccardo Rebonato and Hong Sherwin, Robust and Interpretable Liquidity Proxies for Market and Funding Liquidity, The Journal of Fixed Income, Winter 2021.

Sélection de travaux sectoriels de Riccardo Rebonato:

• To halt global warming, forget net-zero: aim for net-negative, EDHEC Vox, EDHEC-Risk Climate Impact Institute, 2022.
• From climate change to asset prices, EDHEC-Risk Institute, 2021.
• Factor Investing in Fixed-Income – Defining and Exploiting Value in Sovereign Bond Markets, EDHEC-Risk Institute, 2019.
• Factor Investing in Fixed-Income – Cross-Sectional and Time-Series Momentum in Sovereign Bond Markets, EDHEC-Risk Institute, 2019.
• Factor Investing in Sovereign Bond Markets – A Time-Series Perspective, EDHEC-Risk Institute, 2019.