Hedge Fund Performance in 2007

In a context of moderate performance in the stock and bond markets in 2007, Funds of Hedge Funds, which are often taken to give an aggregate view of the industry's performance, returned 10.07% on average for the year, compared to 3.53% for the S&P 500 and 4.14% for the Lehman Global US Treasury Bond index.

Auteur(s) :

Veronique Le Sourd

Senior Research Engineer at the EDHEC Risk and Asset Management Research Centre.

In Hedge Fund Performance in 2007, Véronique Le Sourd, Senior Research Engineer with the EDHEC Risk and Asset Management Research Centre provides a strategy-by-strategy account of the performance of each hedge fund strategy included in the EDHEC Alternative Indexes. While all hedge fund strategies posted positive returns, a majority saw a slight fall-off in performance compared to 2006. Only five of the thirteen strategies obtained higher returns than in 2006: CTA Global, Emerging Markets, Equity Market Neutral, Global Macro, and Short Selling.

Type : Publication EDHEC
Date : le 20/02/2008
Pôle de recherche Finance

A voir également

Explora, un voyage exploratoire en équipe
Actualités
- 24-07-2019
Vous êtes en dernière année de MSc et vous souhaitez vous former au numérique ? Vous...
Alumni Story – Arnaud Cior (Parcours Dirigeants 2015) : à la conquête du
Actualités
- 19-07-2019
Arnaud Cior est le fondateur et président de Fitness Academy, une entreprise de...
Classement SIGEM 2019 : l'EDHEC plébiscitée par les étudiants de CPGE
Actualités
- 19-07-2019
Classement SIGEM : l'EDHEC plébiscitée par les étudiants de CPGE L’EDHEC a été...
Alumni Story – Laurent Nezot (Parcours Dirigeants 2018) : Développer un leadership qui rassemble
Actualités
- 18-07-2019
D’une organisation très hiérarchisée à une culture plus bienveillante et ouverte, la...