Hedge Fund Styles and Macroeconomic Uncertainty
This paper examines the dynamic trading strategies implemented by hedge fund managers using a Kalman filter of hedge fund betas across styles.
Auteur(s) :
University of Liège, HEC Liège
Research Associate, EDHEC-Risk Institute
Pôle Universitaire Léonard de Vinci, Paris-La Défense
This paper examines the dynamic trading strategies implemented by hedge fund managers using a Kalman filter of hedge fund betas across styles.
| Type : | Working paper |
|---|---|
| Date : | le 11/09/2017 |
| Pôle de recherche | Finance |
A voir également
A propos de l'EDHEC
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour, l'EDHEC est l'une des 15 meilleures écoles de commerce d'Europe. Résolument internationale et directement connectée au monde des affaires, elle est reconnue pour l'excellence de sa recherche et sa capacité à former des entrepreneurs et des managers capables de faire bouger les lignes.
Véritable laboratoire d'idées, elle produit des solutions innovantes reconnues par les entreprises. Ses travaux de recherche irriguent son enseignement fondé sur la culture du «build people to build business» et du « learning by doing ».
