RECHERCHE ET PUBLICATIONS

Learning for infinitely divisible GARCH models in option pricing

Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol. 25 N° 3 pp. 35 - 62

Auteur(s) :

Frank J. Fabozzi

EDHEC Business School

Fumin Zhu

College of Economics, Center for Finance & Accounting Research, Shenzhen University

Michele Leonardo Bianchi

Regulation and Macroprudential Analysis Directorate, Bank of Italy,

oung Shin Kim

College of Business, Stony Brook University

Hengyu Wu

Management School, Jinan University, Guangzhou

Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol. 25 N° 3 pp. 35 - 62

Type :
Date : le 10/08/2020
Pôle de recherche Finance
Source : Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics

A voir également

Challenge néGO :  Apprendre à négocier comme des professionnels
Actualités
- 29-06-2022
Les formations initiales de l’EDHEC intègrent des exercices construits avec des...
Focus sur le premier salon durable de l'EDHEC International BBA
Actualités
- 23-06-2022
Le 7 avril a eu lieu le « premier salon durable » organisé sur nos campus de Lille et...
Pré-Master de l’EDHEC : bilan et nouveautés
Actualités
- 23-06-2022
En 2021, l’année de Pré-Master avait été marquée par de nouvelles évolutions. Hager...
L’EDHEC Global MBA 2e en France, selon le classement The Economist 2022
Actualités
- 22-06-2022
En 2022, The Economist distingue à nouveau l’EDHEC Global MBA en le classant 2e...