The Three-Factor Hedging Strategy for Mortgage Pass-Through Securities: Empirical Evidence

The Journal of Fixed Income, Winter 2019, Vol. 28 N° 3 pp. 55 - 67

Auteur(s) :

Emory E. Ruscus

RBS Capital Markets

Frank J. Fabozzi

EDHEC Business School

Glenn Schultz

Bond Lab, LLC,

The Journal of Fixed Income, Winter 2019, Vol. 28 N° 3 pp. 55 - 67

Type : Publications académiques
Date : le 07/01/2019
Pôle de recherche Finance
Source : The Journal of Fixed Income

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