Another Look at the Ho–Lee Bond Option Pricing Model

The Journal of Derivatives, Vol. 25, Issue 4, Summer 2018, pp48-53
 

Auteur(s) :

Young Shin Kim

Assistant professor of finance in the College of Business at Stony Brook University in Stony Brook, NY.

Stoyan Stoyanov

Research professor of finance in the College of Business at Stony Brook University in Stony Brook, NY.

Svetlozar T. Rachev

Professor in the department of mathematics and statistics at Texas Tech University in Lubbock, TX.

Frank J. Fabozzi

Professor of finance at EDHEC Business School in Nice, France.

The Journal of Derivatives, Vol. 25, Issue 4, Summer 2018, pp48-53
 

Type : Publications académiques
Date : le 04/07/2018
Pôle de recherche Finance
Source : The Journal of Derivatives

A voir également

Lionel Martellini rejoint Le Collège Investisseurs de Paris EUROPLACE
Actualités
- 21-01-2020
Lionel Martellini, directeur de l’EDHEC-Risk Institute et Professeur de Finance à l’...
EDHEC Business School avec l’Alliance FOME remporte une médaille d’or (Gold Award) lors de la compétition internationale QS Reimagine Education
Actualités
- 17-01-2020
Reimagine Education est une compétition internationale organisée par QS, le plus grand...
« J’ai trouvé le job parfait pour moi »
Actualités
- 16-01-2020
EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL ? J’ai débuté ma carrière à Londres. J’accompagnais,...
Juriste augmenté : les legal skills ne suffisent plus
Actualités
- 15-01-2020
Le centre de recherche LegalEDHEC publie les résultats d’une enquête menée auprès de...