Investigating the Performance of Non-Gaussian Stochastic Intensity Models in the Calibration of Credit Default Swap Spreads

Computational Economics, Volume 46, Issue 2, pp243-273, August 2015.

Auteur(s) :

Michele Leonardo Bianchi

Computational Economics, Volume 46, Issue 2, pp243-273, August 2015.

Type : Publications académiques
Date : le 01/01/2015
Pôle de recherche Economie
Source : Computational Economics

A voir également

L’Association EDHEC Business School et sa Fondation annoncent la signature d’un accord de cession de 93% du capital  de Scientific Beta à Singapore Exchange Ltd
Actualités
- 24-01-2020
Cette cession valorise Scientific Beta à 200 millions d’euros. La finalisation de l’...
Une édition 2020 réussie pour le Forum EDHEC
Actualités
- 23-01-2020
Retour sur le forum EDHEC 2020 Plus de 1400 étudiants étaient réunis espace Champerret...
Actualités
- 22-01-2020
Le partage des enseignements de la recherche produite par l’EDHEC Family Research Centre Business (EFBC) repose pour une part importante, sur des prises de parole médiatiques audacieuses et...
Lionel Martellini rejoint Le Collège Investisseurs de Paris EUROPLACE
Actualités
- 21-01-2020
Lionel Martellini, directeur de l’EDHEC-Risk Institute et Professeur de Finance à l’...